ZARZĄDZANIE RYZYKIEM RYNKOWYM

Strona www: www.szkolagieldowa.pl/

miasto: Kraków
małopolskie / powiat Kraków / gmina Kraków

branża: finanse i bankowość

Czas trwania kursu: 8 godzin
Najbliższy termin zajęć: 18 marca 2012 roku, godz. 9.00-18.00
Miejsce zajęć: Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4
Koszt kursu: 850 PLN netto/osobę*

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników przez jeden podmiot oferujemy atrakcyjne zniżki!
Zajęcia realizowane w formule warsztatowej, z dużym naciskiem na interakcję pomiędzy ekspertem a uczestnikami
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Szkoła Giełdowa w Krakowie funkcjonuje na zasadzie partnerskiej współpracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Działalność Szkoły polega na organizowaniu kursów dotyczących problematyki inwestowania w papiery wartościowe. Z ramienia Uniwersytetu organizacją kursów zajmuje się Katedra Rynków Finansowych.

Uczestnikiem kursu Szkoły Giełdowej może być każdy zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat inwestycji na rynku kapitałowym (nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących poziomu wykształcenia uczestników). W szczególności oferta ta skierowana jest do osób początkujących (debiutantów), pragnących podjąć działalność inwestycyjną na własny rachunek, ale nie znających zasad funkcjonowania tego rynku.

1. Wstęp

'Dawne' podejście do ryzyka rynkowego- metoda Sharpe'a
Definicje ryzyka
Przypomnienie podstaw statystycznych - wariancje, kowariancje, krytyka estymatorów statystycznych, analiza szeregów czasowych-metodyka GARCH
Zmienność historyczna i implikowana - ograniczenia i ryzyko metodologii

2. Obliczenia macierzowe

Przypomnienie zasad algebry macierzy
Macierze wariancji / kowariancji
Macierzy korelacji

3. Kadr Riskmetrics

Cashflow mapping i improved cashflow mapping
Metoda VAR dla portfela obligacji, akcji lub opcji,
Rozszerzenia : podejście historyczne, hipotetyczne i parametryczne oraz stress-testy
Ćwiczenia applikacyjne
Zarys metodyki VAR kredytowego - podejście Creditmetrics

4. Symulacje Monte-Carlo

Mechanizm działania i jego ograniczenia
Zastosowanie przy klasycznych funkcjach rozkładu
Ćwiczenia aplikacyjne przy użyciu arkusza kalkulacyjnego

5. Ocena krytyczna metody VAR

Metoda zbyt 'mechaniczna'
Kontrowersja Jorion/Taleb
Dyskusja krytyczna

Udostępnij

« powrót

Reklama - Wykorzystajmy wspólnie nasz potencjał! • Kontakt • Patronat • Praca dla studentów